Die von John Ehlers entwickelte Fisher-Transformation ist ein führender Indikator, mit dem deutliche Preisumkehrungen deutlich erkannt und mit ihren deutlichen und scharfen Wendepunkten visualisiert werden, in denen die Veränderungsrate am größten ist. Sie basiert auf der Annahme, dass die Preise keine normale Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion haben (Gaussian PDF), obwohl eine gemeinsame Annahme ist, dass sie tatsächlich tun. Eine Gaußsche Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ist die glockenförmige Verteilungskurve, bei der 68 der Proben innerhalb einer Standardabweichung um den Mittelwert liegen. Allerdings haben die Preise nicht ein Gauß-PDF, wo die Fisher-Transformation kommt. Es ändert sich die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) jeder Wellenform und das Ergebnis hat eine Gaussian PDF. Dies fügt dem Handel Wert hinzu, denn wenn die Preise normalisiert werden, um zwischen -1 und 1 zu fallen und der Fisher-Transformation ausgesetzt sind, treten extreme Kursbewegungen selten auf, so dass sie viel einfacher definiert werden können. Wendepunkte sind scharf und deutlich und können mit einer geringfügigen Verzögerung eingegeben werden, wodurch die Rückkehr zu erfolgreichen Trades verbessert wird. Der Indikator wird durch zwei Linien 8211 der Fisher-Transformationslinie und einer Signalleitung visualisiert, deren Übergänge Eingangssignale erzeugen, ähnlich wie die schnellen und langsamen Linien des stochastischen Oszillators. Jedoch, wie viele andere Indikatoren, besonders die führenden, ist es nicht narrensicher und ist anfällig für whipsaws, die falsche Signale erzeugen. Somit wird die Fisher-Transformation am besten in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet, um eine bessere Leistung zu erzielen. Hier ein Beispiel. Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt auf die Bereitstellung ihrer Leser genaue und tatsächliche Finanznachrichten Berichterstattung. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente in Finanzmärkten Aktien, Währungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erläuterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. Finanzielle Offenlegung BinaryTribune haftet nicht für den Verlust von Geld oder für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen auf dieser Website entstehen. Trading Forex, Aktien und Rohstoffe auf Margin trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Anleger geeignet sein. Bevor Sie sich für den Devisenhandel entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft berücksichtigen. Cookie Policy Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die besten Erfahrungen zu geben und Sie besser kennenzulernen. 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Ich denke, das wäre ein besserer Ort, um zu starten, als Springen Kopf zuerst in adaptive Indikatoren. Es gibt auch einen Abschnitt über Lookback-Indikatoren, die hilfreich sein werden. Länge 48 kann optimiert und verändert werden, persönlich versuchte ich die Länge bis zu 400 auf 1 min Diagramm. Dies ist, was er nennt Dachfilter ist nur Bandpassfilter, die die Zyklen in der Länge 48-10 geht, zum Beispiel, diese Idee, die er in 90ties begann, um es für den Handel, jetzt seine nur einen neuen Namen. Jedenfalls habe ich ausgewertet Dachfilter und super glatter ganz tief. Ich habe ein AI-System mit 170 Eingängen, so versuchte ich 1., glatte Eingabeserie vor der Vorverarbeitung von SS als durch Dachfilter. Im ersten Fall war der Gewinnfaktor der gleiche wie ohne Glättung, im zweiten Fall war PF IMMER UNTERER als für Rohdaten. Als ich hatte einen tieferen Blick auf Verhalten des Daches Filter selbst und entdeckt, dass es sehr starke Neigung zum Überschwingen hat, nur es zusammen mit z. RSI und Sie werden sehen, was ich meine. Dies ist sehr unerwünschte Verhalten, das zusätzliche Lärm und whispaw Trades einführt. So wahrscheinlich und das Abschneiden von längeren Zyklen verursachte Gewinnfaktor zu fallen. Dieses System macht mehrere tausend Trades, so dass die Ergebnisse sind bedeutende hermes: Hallo Mithändlern, könnte jemand mir helfen, eine ursprüngliche Hilbert Sine Wave Indikator, die auf der neuen MT45 Arbeit finden werden, die auf TSD (MLadens) Forum nicht angezeigt werden, im Navigator. P. S. Und das gleiche Problem mit Coppocks-Indikator. Welcher Indikator genau du versuchst zu verwenden Ich versuche mich zu erinnern, aber irgendwie erinnere ich mich nicht, einen Sinuswellenindikator zu machen, noch kann ich einen auf meinem PC PS finden: hier ist ein Sinuswellenindikator, der genau als das Original gemacht wird (gefunden das Tradestation-Code in der Rocket-Wissenschaft für Händler Buch) Jetzt werden Sie feststellen, dass das, was Ehlers sagt, seit Welle Indikator und wenn Sie Tablett, um es auf Forex Zeitreihen anzuwenden sind zwei verschiedene Dinge. Auch gibt es einige Versionen, die Zykluszeit verwenden, um die Berechnung der Sinuswelle anzupassen, aber dann alles, was Sie bekommen, ist schöner aussehende und glattere Werte, die größere Fehler machen Anhängen sowohl die Metatrader-Version als auch die Tradestation-Version Meiner Meinung nach Sinuswelle Sollte nicht beachtet werden. Hilbert-Homodyne-Diskriminator andererseits als Quelle für Phasenakkumulation und dann die Verwendung (mit ein paar Änderungen und Abweichungen von Ehlers zu berechnen und zu verwenden) hat sich als sehr nützliches Werkzeug in adaptiven Indikatoren erwiesen und wir haben verwendet Es in ganz wenigen Indikatoren. Also, auch dann ist es nicht direkt verwendet, sondern indirekt als Modifikator für einige andere Indikatoren Berechnungen. Ich sehe nicht, wie eine Möglichkeit für eine Sinus-Welle-Indikator (die Zyklusperiode Teil kann als Modifikator verwendet werden, aber es gibt viel bessere Möglichkeit, etwas ähnliches zu versuchen, als zu versuchen, Glättung verwenden, um Zyklen mehr nutzbar machen) Probieren Sie es aus , Aber ich denke, dass Sie sehen, wie falsch es sein kann. Ich sah eine Version von igorad mit Zyklusperiode, aber diese Version macht die noch größere Trend Schätzung Fehler und das war der Grund, warum ich nie interessant fand die Ehlers Sinus-Indikator für den Einsatz im Handel. Wie auch immer, probieren Sie es aus. Wer weiß. Vielleicht fehlt mir etwas PS: Diese Version funktioniert im neuen Metatrader 4 und braucht keine externe Anzeiger, um hier zu arbeiten ist diese Version zu Adding diese beiden einfach als ein Experiment. Eins ist Ehlers Sinuswelle von rsi und das andere ist Ehlers Sinuswelle von stochastischem. Einige Spielsachen, zum zu sehen, wenn Sinuswelle auf irgendwelchen anderen Preisquellen als Preis selbst verwendet werden kann und was das Resultat des ursprünglichen John-Ehlers-Codes in solchen Fällen sein würde (als eine Art Abschätzung der Sinuswellenindikatornützlichkeit) Interessant. Wenn es mit SSA vergleichen. Mladen: Hinzufügen dieser beiden einfach als Experiment. Eins ist Ehlers Sinuswelle von rsi und das andere ist Ehlers Sinuswelle von stochastischem. Einige Spielsachen, zum zu sehen, wenn Sinuswelle auf irgendwelchen anderen Preisquellen als Preis selbst verwendet werden kann und was das Resultat des ursprünglichen John Ehlers Codes in solchen Fällen sein würde (als eine Art Abschätzung des Sinuswellenindikatorverbrauchens) hughesfleming: Gerade meine Meinung Hier Nigel, es ist die 48-Stunden-Frist, die dich töten wird. Wenn Sie sich die Zyklus Extraktion Thread finden Sie Werkzeuge, um Ihnen zu helfen. Die stärksten Zyklen sind viel länger als 48 bar. Ehlers hat diese Tendenz, längere Periodenlängen als Trends zu betrachten. Er tat das gleiche mit seinen Corona-Charts und jeder fragt sich, warum sie nicht sehr gut funktionieren. Ich glaube, Sie sind auf dem richtigen Weg, aber dies könnte nicht der richtige Ort, um zu sehen. Edit: Ich würde mit dem Studium der Goerzel Browser in der erweiterten Elite Abschnitt und dann manuell Tuning Indikatoren zu sehen, wie sie reagieren auf unterschiedliche Periodenlängen. Ich denke, das wäre ein besserer Ort, um zu starten, als Springen Kopf zuerst in adaptive Indikatoren. Es gibt auch einen Abschnitt über Lookback-Indikatoren, die hilfreich sein werden. Vielen Dank für Ihre hilfreiche Beratung. Fajstk: Länge 48 kann optimiert und verändert werden, persönlich versuchte ich die Länge bis zu 400 auf 1 min Diagramm. Dies ist, was er nennt Dachfilter ist nur Bandpassfilter, die die Zyklen in der Länge 48-10 geht, zum Beispiel, diese Idee, die er in 90ties begann, um es für den Handel, jetzt seine nur einen neuen Namen. Jedenfalls habe ich ausgewertet Dachfilter und super glatter ganz tief. Ich habe ein AI-System mit 170 Eingängen, so versuchte ich 1., glatte Eingabeserie vor der Vorverarbeitung von SS als durch Dachfilter. Im ersten Fall war der Gewinnfaktor der gleiche wie ohne Glättung, im zweiten Fall war PF IMMER UNTERER als für Rohdaten. Als ich hatte einen tieferen Blick auf Verhalten des Daches Filter selbst und entdeckte, dass es sehr starke Neigung zum Überschwingen hat, nur es zusammen mit z. RSI und Sie werden sehen, was ich meine. Dies ist sehr unerwünschte Verhalten, das zusätzliche Lärm und whispaw Trades einführt. So wahrscheinlich und das Abschneiden von längeren Zyklen verursachte Gewinnfaktor zu fallen. Dieses System macht mehrere tausend Trades so Ergebnisse sind signifikant Vielen Dank für diese Ergebnisse. Kann ich fragen, ob Sie irgendwelche bevorzugten Ehlers Indikatoren danach haben. Auch ist es natürlich zu beachten, dass ein Indikator oder Indikatoren, alleine nicht ein Handelssystem zu machen. Vielen Dank für diese Ergebnisse. Kann ich fragen, ob Sie irgendwelche bevorzugten Ehlers Indikatoren danach haben. Auch ist es natürlich zu beachten, dass ein Indikator oder Indikatoren, alleine nicht ein Handelssystem zu machen. Sorry für späte Antwort, nur bemerkt es vor kurzem. Im Moment keine Ehler indis auf meiner Vorzugsliste und glauben Sie mir, ich studierte seine Arbeit ganz tief. Fast alle Ehler Arbeit geht davon aus, bestehende Zyklen auf hohen TF, Im versuchen, Strategien auf 1min-Diagramm zu erstellen und kann nicht finden, seine Filter arbeiten auf 1min FOREX Daten aber vielleicht auf einem anderen Daten mit Zyklen es funktioniert. Rocket Science for Traders Für alle, die ebooks mag, hier ist ein Download-Link für Rocket Science für Trader von J. Ehlers. Damiani RSTDEnhancedSignaltoNoise indi Hallo, hier ist Mladens feste Version der Damiani RSTDEnhancedSignaltoNoise indi, die die Hilbert Transformation Ideen einschließlich der HomodyneDiscriminator beschrieben in Rocket Science für Traders. JOHN EHLERS Indikatoren: Ich habe die meisten Indikatoren auf dieser Seite von Ehlers Bücher zusammengestellt . Einige Anpassungen wurden für Klarheit gemacht oder um sie richtig zu arbeiten. Sie haben alle in TradeStation überprüft, aber keine Garantien für Perfektion oder richtige Funktionalität impliziert sind. Die MESA-Formel (Maximum Entropy Spectral Analysis), die in vielen dieser Indikatoren verwendet wird, wurde ursprünglich entwickelt, um seismographische Informationen für die Öl-Exploration zu interpretieren. Sie wurden hier zur Messung von Marktzyklen adaptiert - sie produzieren hochauflösende Ausgänge mit außergewöhnlich kurzen Informationen, eine ideale Kombination zur Marktbeurteilung. MAMA FAMA Anzeige. - MAMA steht für MESA Adaptive Moving Average (es ist auch Mutter aller gleitenden Durchschnitte genannt). Dies ist eine MA, die sich selbst auf updown Zyklen und ist sehr robust - Im Planung, um es in einigen Strategien bald zu integrieren. Fisher Transform-Anzeige. Dies ist ein sehr schneller Crossover-Trade-Trigger-Indikator und wenn er in Verbindung mit einem guten Trendfolger-Tool verwendet wird, ist er prädiktiv und kann in Strategien (in Kürze) angewendet werden. Im Vergleich zu MACD oder anderen Crossover-Indikatoren ist die Fisher Transform deutlich überlegen und rechtzeitig. Sofortige Trendanzeige (iTrend): Trendanzeige mit fast Null Verzögerung und etwa der gleichen Glättung wie EMA. Handelssignale werden durch Kreuzung der Triggerleitung und iTrend-Leitung erzeugt. Schwerpunktanzeiger. Ein weiterer Ehlers-Oszillator - ich habe nicht viel mit diesem experimentiert - kann eine zusätzliche Trend-Indikator zu helfen Funktion am besten - tun Sie Ihre eigenen Tests. Cyber-Anzeige. Ein früher Ehlers-Indikator, der versucht, Marktzyklen zu messen. Zyklusanzeige. Entsprechend Zykluszeitanzeige. Ein weiterer Zyklus Messindikator, robuster als der obige, aber mit nur einer Linie - keine Übergänge. Fischer Cyber-Indikator. Eine Zyklusmessanzeige mit einer Fisher Transform Modifikation. Relative Vigor-Index. Das Konzept der RVI ist, dass die Preise schließen höher als sie öffnen sich in up mkts und v. v. In unten mkts. RVI ist ein Oszillator, bei dem die Bewegung auf den Handelsbereich jedes Balkens normiert wird. Es verwendet vier-bar symmetrische FIR Lag-Cancelling-Filter, um eine lesbare Anzeige zu erzeugen. Stochastischer CG-Oszillator. Rev.100108 Mehrere Indikatoren wurden mit einem stochastischen Algorithmus modifiziert. In einigen Fällen verbessert dies die Leistung aber nicht signifikant. Fischer Stochastischer CG Oszillator. Der Fischer Stochastik-CG-Indikator ist ähnlich dem Stochastischen CG-Oszillator aber mit schärferen Umkehrungen und gelegentlich früheren Signalen. Stochastischer RVI Index. Rev.100108 - Das Konzept der RVI ist, dass die Preise höher schlagen, als sie in up mkts öffnen und v. v. In unten mkts. RVI ist ein Oszillator, bei dem die Bewegung auf den Handelsbereich jedes Balkens normiert wird. Es verwendet vier-bar symmetrische FIR Lag-Cancelling-Filter, um eine lesbare Anzeige zu erzeugen. Diese adaptiven Indikatoren reagieren besser als ihre statischen (nicht-adaptiven) Pendants. Sie sollen Lag verzichten. Die Sinuswelle (in Kürze) soll prädiktiv sein. Sinuswellenanzeige. Posted 82708 - Dieser Indikator versucht, die aktuelle Phase des Zyklus zu bestimmen, in dem Sie sich befinden, hat einen Vorteil gegenüber anderen Oszillatoren wie RSI und Stochastic, weil er eher als Warnungen zur Bestätigung voraussagt. SW gibt Eingangs - und Ausgangssignale 116. einer Zyklusperiode vor dem Zyklus-Wendepunkt und gibt selten falsche whipsaw Signale, wenn der Markt in einem Trendmodus ist.220 Ehlers Laguerre RSI Indikator Der Laguerre RSI Indikator ist eine hochentwickelte Version des Standards RSI-Anzeige. Der Laguerre RSI Indikator wurde von John Ehler erstellt und in seinem Buch Cybernetic Analysis for Stocks and Futures eingeführt. Die Schönheit dieses Indikators ist, dass es einfach zu bedienen ist. Sie gehen einfach lange, wenn der Indikator über der überverkauften Linie (0,2) kreuzt und kurz, wenn der Indikator unter der überkaufen Linie (0,8) kreuzt. Beachten Sie, dass, wenn der Laguerre RSI unter dem 0,8 überkauften Niveau kreuzt, geben wir einen netten Kurzhandel ein. Dies wird durch zwei weitere Trades wiederholt, eine lange und eine kurze. Der lange Handel ist ein relativ schneller und schwacher Handel, den wir vermeiden wollten, dies beim Lesen des nächsten Teils zu vermeiden. Beachten Sie auch, dass, wenn die Laguerre RSI I ist flach auf dem Boden haben wir eine schöne kontinuierliche bearish bewegen, und wenn es flach auf der Oberseite haben wir eine schöne laufende bullish bewegen. Sie können die Länge des Laguerre RSI anpassen, um ein bestimmtes Asset und einen Zeitrahmen zu ändern, indem Sie den Gamma-Eingang ändern. Um falsche Signale zu senken, wird der vordefinierte Wert von Gamma auf 0,7 gesetzt. Wie effektiv ist der Laguerre RSI-Indikator Der Indikator Laguerre RSI ist groß, sollte aber mit anderen Indikatoren für ein besseres und klareres Verständnis der Marktrichtung genutzt werden. Wir empfehlen, es mit der Laguerre Filteranzeige zu verwenden, die im Folgenden gezeigt wird, zusammen mit dem Laguerre RSI Indikator in einem Paket. Was ist die Laguerre-Filter-Anzeige Die Laguerre-Filter-Anzeige gleicht einem gleitenden Durchschnitt. Es ist auf dem Diagramm aufgetragen. Es hat wenig Verzögerung und hält sich an Kursbewegungen fest. Es dient als Setup zur Filterung der Signale der Laguerre RSI-Anzeige. Lange Trades sollten nur eingegeben werden, wenn der Preis bei Empfang des Signals über dem Laguerre-Filter-Indikator liegt (darunter für kurze Trades). AMZN 60 Min Chart: Beachten Sie, dass der erste Short-Trade durch den Filter unterstützt wird und resultiert in einem schönen Gewinnhandel. Der lange Handel wird nicht durch den Filter unterstützt und das ist, warum wir dont gehen lange dort. Dann noch einmal, wir haben einen schönen Kurzhandel, der vom Filter unterstützt wird. Einstellbare Gamma (Länge). Laguerre RSI ändert Farbe entsprechend seiner Richtung. Holen Sie sich ein jährliches Abonnement für den DIG Laguerre RSI amp Filter: Kaufprozess: Nach dem Kauf senden wir Ihnen einen Code zu Ihrer E-Mail-Adresse mit Anweisungen zur Installation und Verwendung des Indikators. Produkte werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden versendet. Anpassen des Indikators: Wenn Sie möchten, können wir das Kennzeichen ändern, um Ihre spezifischen Bedürfnisse durch Hinzufügen von benutzerdefinierten Funktionen, Warnungen, Radar-Bildschirm-Kompatibilität, MTF-Funktionalität und vieles mehr zu ändern: Ein Angebot erhalten Unsere Kunden Say: Im sehr zufrieden mit Ihren Indikatoren und Haben mein Geld zurück an einem einzigen Tag des Handels gemacht und seien Sie versichert, dass wenn ich auf der Suche nach neuen Indikatoren youll die erste werde ich anrufen. Bernard G Concord, NH Ich möchte Ihnen nur für die Bemühungen danken, die Pro-Trading-Indikatoren in die Fertigstellung meines Indikators setzen und vor Weihnachten zu studieren, würde ich sagen müssen, dass ich Sie als das beste beurteilte, mit dem ich in 18 Jahren Handel gehandelt habe . Mark C. New South Wales, Australien Ich schätze die Widmung, die Sie in Ihre Arbeit setzen (während der Wochenendstunden). Es war eine wahre Freude, mit euch wieder Geschäfte zu machen. Ich weiß, wo ich für meine Zukunft spezielle Programmieranfragen gehen müssen. Robert S. Oranjestad, Aruba Ich möchte Ihnen für Ihre Arbeit auf meinem benutzerdefinierten Indikator danken. Es war ein Alptraum, der versucht, auf 50ETFs zu sehen, welcher der Alarm ausgelöst hatte. Ich habe wieder 10X was Sie am ersten Tag berechnet. Ich kann jetzt arbeiten und warte nur, bis der Piepton losgeht und dann irgendeine Aktion. GROSSER JOB Ich werde mit mehr Arbeit für Sie bald zurück sein. Dennis F. Los Angeles, CA Ich habe gerade die Indikatoren und sie sind brillant. Ich bin so froh, dass ich nicht sagen kann. Ich fühle mich bereits ein Kunde für das Leben und bin sicher, dass es mehr Arbeit, die ich möchte Sie Jungs, um in der Zukunft zu tun. Ich hoffe wirklich, Sie Jungs sind immer den Geschäftserfolg, den Sie verdienen. Mike R. UK Hallo Leute, ich konnte nicht mehr durch Ihre E-Mail-Adresse ermutigt werden. Danke für die Erklärung und ich schätze alles. Wir freuen uns auf das Produkt zu sehen. Dave S. Sarasota, FL Sehr netter Job, Im, der das zwickt, das Sie eingeschlossen sind. Das ist eine großartige Idee, Im wirklich wie die zusätzlichen visuellen Hilfsmittel und die Auswahl der Farben macht es auszeichnen Craig V Pittsburgh, PA
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